Estimación de los parámetros del modelo no lineal de promedios móviles usando la metaheuristica de-PSO.
DOI:
https://doi.org/10.22395/rium.v12n22a13Keywords:
Series de tiempo no lineales, métodos no paramétricos, finanzas, calibración, modelos econométricos, optimización no linealAbstract
La extensión teórica de los modelos lineales de promedios móviles al caso no lineal es directa y sencilla. Sin embargo, el uso práctico de los modelos no lineales de promedios móviles es limitado debido a la complejidad del espacio de parámetros y la imposibilidad de las establecer derivadas analÃticas de la función de estimación. En este artÃculo, se evalúa el uso del algoritmo hÃbrido Evolución Diferencial-Optimización del Enjambre de PartÃculas para calcular los parámetros óptimos del modelo no lineal de promedios móviles. Los resultados obtenidos muestran que la técnica meta-heurÃstica utilizada es capaz de calcular con mayor precisión los valores de los parámetros del modelo en comparación con los algoritmos tradicionales. Este hallazgo nos alienta a explorar el uso de las meta-heurÃsticas en la estimación de los parámetros de otros modelos no lineales de promedios móviles.Downloads
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How to Cite
Cogollo, M. R., Velásquez, J. D., & Jaramillo, P. (2014). Estimación de los parámetros del modelo no lineal de promedios móviles usando la metaheuristica de-PSO. Revista IngenierÃas Universidad De MedellÃn, 12(22), 147–156. https://doi.org/10.22395/rium.v12n22a13
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