Técnicas de lógica difusa en la predicción de Ãndices de mercados de valores: una revisión de literatura.
DOI:
https://doi.org/10.22395/rium.v12n22a10Keywords:
Revisión sistemática de literatura, series de tiempo no lineales, Ãndice de acciones, lógica difusa, modelo ANFISAbstract
El pronóstico de Ãndices de mercados de valores es una tarea importante en ingenierÃa financiera, porque es una información necesaria para la toma de decisiones. Este estudio tiene como objetivo evaluar el estado del arte en el progreso del pronóstico del mercado de valores, usando metodologÃas basadas en sistemas de inferencia borrosa y redes neuronales neuro-difusas, enfatizando el caso del Ãndice General de la Bolsa de Colombia (IGBC). Se empleó la revisión sistemática de literatura para responder cuatro preguntas de investigación. Existe una tendencia importante sobre el uso de las metodologÃas basadas en inferencia difusa para predecir los Ãndices de los mercados de valores, explicada por la precisión del pronóstico en comparación con otras metodologÃas tradicionales. La mayorÃa de las investigaciones se enfocan en metodologÃas de “series de tiempo difusas†y ANFIS, pero, hay otras aproximaciones prometedoras que no han sido evaluadas aún. Existe un vacÃo de investigación en el caso del mercado accionario colombiano.Downloads
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Published
2014-07-31
How to Cite
Arango, A., Velásquez, J. D., & Franco, C. J. (2014). Técnicas de lógica difusa en la predicción de Ãndices de mercados de valores: una revisión de literatura. Revista IngenierÃas Universidad De MedellÃn, 12(22), 117–126. https://doi.org/10.22395/rium.v12n22a10
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