Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión.
DOI:
https://doi.org/10.22395/rium.v12n23a6Keywords:
Enfoque de distribución de pérdidas agregadas, valor en riesgo, agregación, cópulasAbstract
Este artÃculo revisa la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las lÃneas operativas. Cuando LDA es el método escogido para cuantificar riesgo operativo existen algunas cuestiones a resolver. Entre ellas está la obtención de la distribución de pérdidas, puesto que no existe una fórmula cerrada para obtenerla; sin embargo, existen métodos numéricos para resolver este problema. Finalmente, se presenta una revisión en cuanto a la obtención del riesgo operativo total de una entidad financiera, teniendo en cuenta la dependencia existente entre las diferentes lÃneas operativas.Downloads
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How to Cite
Mora Valencia, A. (2014). Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión. Revista IngenierÃas Universidad De MedellÃn, 12(23), 71–82. https://doi.org/10.22395/rium.v12n23a6
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