La teorÃa de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera
Keywords:
LDA, EVT, severidad, frecuencia, cuerpo de la distribución, cola de la distribución, riesgo operacional, teorÃa del valor extremo (EVT), enfoque de distribución de pérdidas (lDA)Abstract
Este artÃculo presenta la aplicación de la teorÃa de valor extremo (EVT) para cuantificar la distribución de pérdidas en riesgo operacional, a partir de datos internos y externos; se analizaron por separado las distribuciones de frecuencia y severidad, para luego combinarlas y hallar la distribución de pérdidas, la cual se dividió en dos áreas: el cuerpo hasta un umbral, y la cola.
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How to Cite
Murillo Gómez, J. G. (2011). La teorÃa de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera. Revista IngenierÃas Universidad De MedellÃn, 8(15 Sup. 1), 59–70. Retrieved from http://udem.scimago.es/index.php/ingenierias/article/view/57
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