Un análisis de la dinámica de largo plazo de la UVR
Keywords:
modelos arima, series de tiempo, unidad de valor real, diferenciación, integraciónAbstract
Los modelos de Box y Jenkins han sido ampliamente usados para la modelación y el pronóstico de muchas variables económicas y financieras. En este artÃculo se explora la utilización de dicha metodologÃa como una alternativa para el análisis de la dinámica de largo plazo del UVR. El modelo SARIMA resultante fue aceptado después de aplicarle una serie de pruebas estándar de diagnóstico; lo cual dio como resultado que el modelo se ajusta de manera adecuada a los datos, y que la precisión del pronóstico extrapolativo se ajusta estadÃsticamente bien al representar los patrones ciclos y de largo plazo.
Downloads
Downloads
How to Cite
Issue
Section
License
The total or partial reproduction of the contents of the journal for educational, research, or academic purposes is authorized as long as the source is cited. For reproduction for other purposes, express authorization from the Sello Editorial Universidad de MedellÃn is required.