Cuantificación del riesgo operacional utilizando sistemas de funciones iteradas

Authors

  • Luis Ceferino Franco Arbeláez
  • Hermilson Velásquez Ceballos

Keywords:

riesgo operacional, Basilea, método de distribución de pérdidas, sistema de funciones iteradas

Abstract

El presente artículo es uno de los resultados obtenidos en proyectos de investigación financiados por la Universidad EAFIT para el año 2011 y se basa en un estudio de Iacus y La Torre [1].Se presenta la estimación fractal, mediante sistemas de funciones iteradas (IFS), como una alternativa para estimar la función de distribución de las pérdidas agregadas, la cual es necesaria para la cuantificación del riesgo operacional. Como se muestra en el análisis, esta técnica puede superar algunas de las dificultades presentadas con las metodologías actuariales clásicas. Además, se presenta una aplicación, y se obtienen conclusiones.

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Author Biographies

Luis Ceferino Franco Arbeláez

Universidad ITM. Medellín, Colombia.

Hermilson Velásquez Ceballos

Universidad EAFIT. Medellín, Colombia.

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How to Cite

Franco Arbeláez, L. C., & Velásquez Ceballos, H. (2011). Cuantificación del riesgo operacional utilizando sistemas de funciones iteradas. Revista Ingenierías Universidad De Medellín, 10(18), 87–96. Retrieved from http://udem.scimago.es/index.php/ingenierias/article/view/340

Issue

Vol. 10 No. 18 (2011)

Section

Articles

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