Impacto de las crisis dot-com, Subprime, europea y Covid-19 en la morosidad bancaria: México
DOI:
https://doi.org/10.22395/seec.v25n58a7Palabras clave:
Crisis, cartera vencida, banca en México, regresión múltiple, cobranzaResumen
En este artÃculo se analiza el impacto que tienen las crisis dot-com, Subprime, europea y de Covid-19 en los Ãndices de morosidad de los siete bancos más grandes de México. Para cumplir con este objetivo, se calcularon los Ãndices de morosidad de los siete bancos en cada una de las crisis; y mediante regresiones múltiples por mÃnimos cuadrados con variables dummy que representan cada una de las crisis y con la variable tamaño de la cartera de créditos se midió su impacto en la morosidad. En los resultados se observó que la crisis dot-com aumentó en mayor magnitud la morosidad, las crisis Subprime y europea tuvieron menor impacto, y la crisis de Covid-19 modificó en menor medida los Ãndices de morosidad. El tamaño de las carteras de créditos bancarias ha aumentado constantemente entre 2000 y 2022, mostrando una relación variable con el Ãndice de morosidad. Además, se observó que conforme a los valores de los coeficientes de las regresiones cada una de las crisis impacta de manera diferenciada a cada banco.
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