Análisis del Ãndice general de la bolsa de valores de colombia y sus rendimientos desde la teorÃa del caos, 2001-2011
DOI:
https://doi.org/10.22395/seec.v15n31a3Palabras clave:
Mercados fractales, autosimilitud, persistencia, caos, Ãndice bursátilResumen
El objetivo de este trabajo es presentar un enfoque alternativo para el análisis de las seriesde tiempo en mercados financieros, cuyos fundamentos consideran la posible existencia decaracterÃsticas de objetos fractales y estructuras caóticas en ellas, lo cual permite diseñar estrategiasde negociación que tengan en cuenta esta información. El procedimiento que se siguiópara el contraste de la hipótesis requirió validar: no-linealidad, no-normalidad, auto similitud,persistencia, y caos. El esquema propuesto se aplica a las series del Ãndice general de la Bolsade Valores de Colombia (IGBC) y a sus rendimientos, en el perÃodo comprendido entre juliode 2001 y mayo de 2011. Se encontró evidencia de caos y de comportamiento fractal en lasseries analizadas, y una de las consecuencias directas es la posibilidad de diseñar estrategiasalternativas de negociación que podrÃan ser aprovechadas en procesos de transacciones enla Bolsa de Valores de ColombiaDescargas
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Velásquez Ceballos, H., & Restrepo Restrepo, J. H. (2014). Análisis del Ãndice general de la bolsa de valores de colombia y sus rendimientos desde la teorÃa del caos, 2001-2011. Semestre Económico, 15(31), 79–98. https://doi.org/10.22395/seec.v15n31a3
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