Comportamiento estructural y predictivo de variables macroecónomicas: combinando MEEGD y VAR
Resumen
En este trabajo, se estima conjuntamente mediante métodos bayesianos un VAR y un modelo estocástico de equilibrio general dinámico (MEEGD) para la economÃa venezolana. Los resultados obtenidos muestran que el VAR estimado tiene un mejor desempeño predictivo que los VAR tradicionalmente utilizados. La respuesta del MEEGD a un shock monetario y su mecanismo de transmisión es acorde con la teorÃa económica, contrae el producto y esta contracción reduce la inflación. Está técnica de estimación es lo suficientemente robusta para aplicar en economÃas que no exhiben un comportamiento estable.Descargas
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Cómo citar
Barráez Guzmán, D., & Perdomo León, M. (2010). Comportamiento estructural y predictivo de variables macroecónomicas: combinando MEEGD y VAR. Semestre Económico, 13(27). Recuperado a partir de http://udem.scimago.es/index.php/economico/article/view/258
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