UN CURSO RÁPIDO DE CÁLCULO ESTOCÁSTICO PARA APLICACIONES A MODELOS ECONÓMICOS

Autores/as

  • Ulises Cárcamo Cárcamo Universidad EAFIT

Palabras clave:

Ecuaciones diferenciales estocásticas, procesos estocásticos, modelo neoclásico de crecimiento, producción de factores capital y trabajo

Resumen

La importancia de las ecuaciones diferenciales estocásticas y en general, el cálculo estocástico, en las ciencias económicas no ha sido resaltada suficientemente en nuestro medio. A diferencia de las aplicaciones que han sido ampliamente difundidas, las aplicaciones de otras áreas de la economía son practicamente desconocidas en nuestro entorno académico.  Este curso elemental es una invitación a conformar grupos interdisciplinarios de estudiosos de la matemática y las ciencias económicas para abordar tales aplicaciones.

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Biografía del autor/a

Ulises Cárcamo Cárcamo, Universidad EAFIT

Licenciado en Matemáticas,  Magíster en Matemáticas Aplicadas de la Universidad EAFIT. Doctor en Matemáticas aplicadas y computacional de la Universidad de Canterbury, New Zealand. Actualmente, es profesor de tiempo completo del Departamento e investigador en modelos de tiempo continuo para finanzas, en simulación y series de tiempo.

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Cómo citar

Cárcamo, U. C. (2004). UN CURSO RÁPIDO DE CÁLCULO ESTOCÁSTICO PARA APLICACIONES A MODELOS ECONÓMICOS. Semestre Económico, 7(14), 130–147. Recuperado a partir de http://udem.scimago.es/index.php/economico/article/view/1134

Número

Vol. 7 Núm. 14 (2004)

Sección

APROXIMACIONES EN INVESTIGACIÓN

Licencia

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