Un curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos. (Segunda parte)

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Ulises Cárcamo Cárcamo

Resumen

El curso continúa. Acá presentamos la fórmula de Ito extendida a n dimensiones y el concepto de Ecuación Diferencial Estocástica, en forma Matricial-vectorial. Se resuelve el caso lineal como caso especial y se aplica a la solución del modelo de Solow. Se añade un apéndice sobre la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales con el fin de ayudar a entender la última parte.


Cómo citar
Cárcamo Cárcamo, U. (2005). Un curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos. (Segunda parte). Semestre Económico, 8(16), 49–66. Recuperado a partir de http://udem.scimago.es/index.php/economico/article/view/1098

Detalles del artículo

Biografía del autor/a

Ulises Cárcamo Cárcamo, Universidad Eafit

Ph.D. en Matemáticas Aplicadas y Computacionales, Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda