Un curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos. (Segunda parte)
Palabras clave:
Ecuaciones diferenciales determinÃsticas, fórmula de Ito, modelo de Solow, modelos de dinámica económica.Resumen
El curso continúa. Acá presentamos la fórmula de Ito extendida a n dimensiones y el concepto de Ecuación Diferencial Estocástica, en forma Matricial-vectorial. Se resuelve el caso lineal como caso especial y se aplica a la solución del modelo de Solow. Se añade un apéndice sobre la teorÃa de los sistemas de ecuaciones lineales con el fin de ayudar a entender la última parte.
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